CRZ Pricing - Logiciel de pricing, valorisation, analyse de risque et gestion de portefeuilles de produits de taux, change, crédit, inflation, actions et matières premières, pour tous les types d'instruments financiers: vanilles ou exotiques, produits dérivés et produits structurés

Swaps - Caps & floors - Swaptions - CMS swaps - CMS spread options - FX options - FX spread options - Inflation - Livret A - Bonds - Futures - Actions - Matières premières - CDS - Digitales - Callables - Quantos - Variance swaps - Pricer temps réel - Calcul des risques ultra-rapide - Modèles financiers de dernière génération - Mifid 2 - Allocation marginale SIMM - Allocation marginale XVA - Modèle Universel

Nous pensons que la performance est une fonctionnalité
L'expérience de l'utilisateur s'améliore considérablement s'il passe de batchs « overnight » à des positions en temps réel

Auto-différenciation

Cette technologie innovante permet de calculer très rapidement des dérivées. Plus précisément, alors que la méthode naïve nécessite N recalculs de fonction pour calculer N dérivées, l'auto-différenciation permet de calculer toutes les dérivées d'une fonction en une seule opération. Nous l'appliquons à 4 domaines :
- Optimisation numérique, résoluion d'équations : par exemple stripping de courbe de taux, calibration de la volatilité dans un modèle de taux. CRZ Pricer peut stripper jusqu'à 2 500 courbes de taux en une seconde.
- Calcul des risques : les risques de 10 000 swaps sont obtenus en moins d'une seconde
- Risques sur la XVA : cela nécessite de calculer les dérivées dans tous les états du monde ! Le calcul reste lourd avec l'auto-différenciation, mais il est néanmoins performant (voir tableau ci-dessous).
- Allocation marginale d'une mesure non-linéaire (capital, marge initiale, XVA) : cela revient à calculer les dérivées de la mesure aux nominaux des opérations. Du fait que le nombre d'opérations peut être très grand, cette fonctionnalité pourtant très utile n'est tout simplement pas disponible sans l'auto-différenciation.

Autres technologies

Architecture « multi-thread » : tous les calculs tournent en parallèle

Le moteur de Monte-Carlo est américain et vectorisé

Minimisation de l'accès réseau : un seul appel à la base suffit pour charger toutes les données nécessaires au pricing d'un portefeuille

Résultats

Résultats calculés sur un processeur i7 5960X (8 cœurs)

CRZ Pricer, une solution innovante conçue pour :

Gérer en temps réel les produits financiers les plus complexes

Offrir une gamme complète de fonctionnalités personnalisables

Optimiser efficacement la gestion de vos portefeuilles

Allier innovation, précision, intégrité et performance

Automatiser les processus récurrents

Diminuer les risques systémiques et les coûts d'administration

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