CRZ Pricing - Pricing & valorisation de tous types de produits financiers, simples ou structurés, sur les taux d'intérêt, le change, le crédit, l'inflation, les actions et les matières premières

Swaps - Caps & floors - Swaptions - CMS swaps - CMS spread options - FX options - FX spread options - Inflation - Livret A - Bonds - Futures - Actions - Matières premières - CDS - Digitales - Callables - Quantos - Variance swaps - Volatilité forward - P&L - Valorisation rétroactive - Echéanciers - Simulations - Scénarios

Une large gamme de produits

Plus de 50 devises : EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, ZAR, Skandies, Europe de l'Est, devises non délivrables...

Taux d'intérêt :
Swaps (vanilles, OIS, swaps de base, cross-currency, non délivrables), FRAs, obligations
Swaptions (vanilles, amorties, départ forward), caps & floors, digitales
CMS, spreads CMS, swaps et options quantos
Futures : STIR, obligations, swaps délivrables, Eris, options sur futures STIR et obligations
Inflation : obligations, swaps zéro-coupon, swaps et options year-on-year
Callables : swaptions bermuda, callable range accruals, callable spread options, multi / auto-callables

Dérivés de crédit :
CDS (single name et index), bonds corporate, portefeuilles bespoke
Default baskets, options, tranches
Notes de crédit, notes structurées (e.g. option sur CMS spread callable avec émetteur corporate)
Obligations convertibles

FX, actions et matières premières :
Flux (spot, forward, NDF), swaps, futures
Options vanille, NDOs, options sur futures
Swaps sur variance/volatilité/gamma, options et corridors
Barrières américaines simples et doubles, no-touch/single touch, lookbacks, auto-callables

Une interface ergonomique et conviviale

Gestion dynamique des paramètres par défaut

Une hiérarchie de produits permet de choisir le masque de saisie le plus adapté :
Le Générique permet de valoriser simultanément tous les types de produits et d'échéanciers
Le Multi-leg valorise une série d'instruments sur un échéancier commun
Les masques spécifiques permettent de pricer simplement les produits standards (swaps, options, obligations, futures, CDS...)

Gestion simple de tous types d'échéanciers

Le blotter permet de suivre les structures de marché récurrentes de manière optimale (swaptions, options FX)

Valorisations & risques

Toutes les mesures sont calculées opération par opération et les résultats sont afichés sous forme de tableaux croisés dynamiques permettant ainsi de décortiquer les résultats jusqu'au niveau du deal :
Risques complets (par ténor)
P&L expliqué par les risques, avec explication au second ordre grâce au recalcul des risques en fin de journée
P&L réalisé avec granularité par courbe (les effets croisés de second ordre sont également capturés)
L'outil de réplication de portefeuille permet de générer un portefeuille à partir de risques donnés

Analyse de scénarios et tests de stress : scénarios de déformation de courbes, de volatilités, ...

Valorisation rétroactive avec historisation des données de marché et versionnage des opérations (historisation des événements impactant la vie d'une opération : déchirements partiels, restructurations)

De nombreux résultats annexes sont disponibles : intérêts courus, taux forwards, primes en équivalent taux, valeur intrinsèque et valeur temps des options

CRZ Pricer, une solution innovante conçue pour :

Gérer en temps réel les produits financiers les plus complexes

Offrir une gamme complète de fonctionnalités personnalisables

Optimiser efficacement la gestion de vos portefeuilles

Allier innovation, précision, intégrité et performance

Automatiser les processus récurrents

Diminuer les risques systémiques et les coûts d'administration

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