CRZ Pricing - Pricing & valorisation de tous types de produits financiers, simples ou structurés, sur les taux d'intérêt, le change, le crédit, l'inflation, les actions et les matières premières

Swaps - Caps & floors - Swaptions - CMS swaps - CMS spread options - FX options - FX spread options - Inflation - Livret A - Bonds - Futures - Actions - Matières premières - CDS - Digitales - Callables - Quantos - Variance swaps - Volatilité forward - P&L - Valorisation rétroactive - Echéanciers - Simulations - Scénarios

Une large gamme de produits

37 devises : EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, ZAR, Skandies, Europe de l'Est, devises non délivrables...

Taux d'intérêt : Libor, OIS, TAM / TAG / T4M, CMS, spreads CMS, FX, spreads FX, inflation, livret A
Swaps, forwards, caps & floors, swaptions simples ou amortissables, calls & puts, digitales
Swaps et options quantos
Swaps cross-currency, swaps non délivrables
Callables : swaptions bermuda, callable range accruals, callable spread options, multi / auto-callables
Volatilité forward
Obligations nominales et inflation
Futures sur taux courts et sur obligations, options sur ces futures

Dérivés de crédit : CDS single name, CDS index, default baskets, options, tranches, portefeuilles bespoke

FX, actions et matières premières : flux, options, swaps, variance swaps, barrières américaines, auto-callables

Une interface ergonomique et conviviale

Gestion dynamique des paramètres par défaut

Une hiérarchie de produits permet de choisir le masque de saisie le plus adapté :
- Le Générique permet de valoriser simultanément tous les types de produits et d'échéanciers
- Le Multi-leg valorise une série d'instruments sur un échéancier commun
- Les masques spécifiques permettent de pricer simplement les produits standards (swaps, options, obligations, futures, CDS...)

Gestion simple de tous types d'échéanciers

Le blotter permet de suivre les structures de marché récurrentes de manière optimale (swaptions, options FX)

Valorisations & risques

Valorisation rétroactive avec historisation des données de marché et versionnage des opérations (historisation des événements impactant la vie d'une opération : déchirements partiels, restructurations)

De nombreux résultats annexes sont disponibles : intérêts courus, taux forwards, primes en équivalent taux, valeur intrinsèque et valeur temps des options

Analyse de scénarios et tests de stress : scénarios de déformation de courbes, de volatilités, ...

Risques complets (par ténor)
P&L expliqué par les risques, avec explication au second ordre grâce au recalcul des risques en fin de journée
P&L réalisé avec granularité par courbe (les effets croisés de second ordre sont également capturés)

CRZ Pricer, une solution innovante conçue pour :

Gérer en temps réel les produits financiers les plus complexes

Offrir une gamme complète de fonctionnalités personnalisables

Optimiser efficacement la gestion de vos portefeuilles

Allier innovation, précision, intégrité et performance

Automatiser les processus récurrents

Diminuer les risques systémiques et les coûts d'administration

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