CRZ Pricing - Gestion de portefeuilles d'instruments de taux, change, crédit, inflation, actions et matières premières - Produits dérivés et structurés

Reportings - Explications de P&L - Calcul de sensibilités - Scénarios de stress - VaR - CVA - XVA - Marge initiale - Normes comptables - Calcul des risques ultra-rapide - Allocation marginale SIMM - Allocation marginale XVA

Des vues de portefeuille complètes

Valorisations

Risques complets (par ténor)
P&L expliqué par les risques, avec explication au second ordre grâce au recalcul des risques en fin de journée
P&L réalisé avec granularité par courbe (les effets croisés de second ordre sont également capturés)

Reporting des paiements passés et futurs, échéanciers de fixings et d'exercices d'options

Capital : Bâle 2.5 & FRTB
- La plupart des mesures Bâle 2.5 (VaR, sVaR, IRC, CEM, SA-CCR, CCR-IMM, CVA-SA, CVA-IMM)
- Toutes les mesures FRTB SA (SBM, DRC, RRAO, SA-CVA, BA-CVA)
- Toutes les mesures FRTB IMA (ES, DRC, CVA) avec facteurs de risque non modélisables paramétrables
- Attribution du P&L
- Mesure agrégée et composants « deal-by-deal » (PV, poids de risque, ...)
- Un tableau de bord du capital permet l'agrégation de toutes les mesures de capital

XVA
- Toutes les mesures XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA) ainsi que les expositions (EE, NEE, PFE, ...)
- En l'absence de consensus de marché, la FVA est entièrement paramétrable
- Risques complets sur la XVA (par ténors) permettant une couverture dynamique efficace
- L'impact incrémental d'une opération peut être calculé sans recalculer tout le netting set
- L'allocation marginale au niveau de l'opération permet d'identifier les principaux contributeurs d'une mesure quelconque
- Le risque « wrong-way » est supporté
- Les spécificités des CSAs (CSA one-way, seuils non nuls, montants de transfert minimaux) sont gérées

Marge initiale
- Distributeur ISDA SIMMTM accrédité pour la marge initiale bilatérale. Le versionnage est inclus et les risques sous-jacents sont convertis au format CRIF. Les résultats CRIF sont affichés conjointement avec la mesure SIMM agrégée.
- VaR / ES historique pour les OTCs compensés
- SPAN pour les produits listés
- Les spreads entre chambres de compensation (tels que CME vs LCH) sont pris en compte

Des vues de portefeuille flexibles

Définition du portefeuille : filtrage quelconque via l'interface

Affichage sous forme de tableaux croisés dynamiques, permettant par exemple de décomposer un résultat (par produit, devise, ...)

Scénarios de stress modulables : impact sur les prix, les risques et les paiements futurs

CRZ Pricer, une solution innovante conçue pour :

Gérer en temps réel les produits financiers les plus complexes

Offrir une gamme complète de fonctionnalités personnalisables

Optimiser efficacement la gestion de vos portefeuilles

Allier innovation, précision, intégrité et performance

Automatiser les processus récurrents

Diminuer les risques systémiques et les coûts d'administration

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