CRZ Pricing - Pricing & valorisation de tous types de produits financiers, simples ou structurés, sur les taux d'intérêt, le change, le crédit, l'inflation, les actions et les matières premières

Contribution temps réel

Les données sont contribuées directement via les flux Bloomberg (Terminal, B-PIPE, Data Licence), Reuters ou TP ICAP

Synchronisation des données et vérification de leur intégrité avant contribution

Contribution automatique avec seuil de déclenchement paramétrable

Interopérabilité : grâce à une API simple (principalement une fonction qui gère tous les types de données de marché), il est très facile d'adapter un outil de contribution existant afin qu'il puisse alimenter la base de données de CRZ Pricer. C'est même direct dans Excel grâce à des fonctions intégrées.

Calibration manuelle

Des algorithmes spécifiques combinant interpolation, extrapolation et lissage permettent de calibrer les données moins liquides (volatilités de taux, corrélations)

Calibration basée sur des historiques pour les données non-observables (saisonnalité inflation)

Ecrans d'analyse flexibles

Plus de 70 écrans de données de marché permettent de suivre le marché de façon efficace :
▶ Grilles de taux spot (swaps, swaps amortis, FX, ...)
▶ Grilles de taux forward (swaps, inflation year-on-year, livret A, ...)
▶ Grilles de pricing synthétiques (caps & floors, swaptions, swaps CMS, options sur spreads CMS, ...)
▶ Graphes (smile, taux forward, historiques, surfaces 3D)
▶ Indicateurs de valeur relative

Ces écrans sont paramétrables, supportent le temps réel et sont dotés de nombreuses fonctionnalités : génération automatique de l'instrument correspondant à un point de la grille, création de pages composites, comparaison de 2 marchés quelconques (y compris scenarii)

De nouvelles vues peuvent facilement être ajoutées pour répondre à vos besoins spécifiques

Les points forts de CRZ Pricer

Possibilité de définir des scénarios de stress en bougeant n'importe quelle donnée de marché, par exemple Taux EUR6M +50bp et EURUSD +5%. Toutes les fonctionnalités de CRZ Pricer s'appliqueront alors au marché dérivé ainsi défini.

Modification de la représentation des risques, par exemple courbe EUROIS définie en spread plutôt qu'en sec

Pour une date donnée, on peut sauvegarder plusieurs jeux de données de marché (par exemple CLOSE, LIVE, ...) et ceux-ci bénéficient d'un mécanisme d'héritage, qui permet notamment de valoriser le portefeuille un jour férié, ou même si certaines données n'ont pas été contribuées à la date du jour

Swap Data Repository : connexion aux flux de données DTCC et BSDR (Bloomberg) et intégration de ces données pour le pricing ou la calibration manuelle

CRZ Pricer, une solution innovante conçue pour :

Gérer en temps réel les produits financiers les plus complexes

Offrir une gamme complète de fonctionnalités personnalisables

Optimiser efficacement la gestion de vos portefeuilles

Allier innovation, précision, intégrité et performance

Automatiser les processus récurrents

Diminuer les risques systémiques et les coûts d'administration