Contribution temps réel
Les données sont contribuées directement via les flux Bloomberg (Terminal, B-PIPE, Data Licence), Reuters ou TP ICAP
Synchronisation des données et vérification de leur intégrité avant contribution
Contribution automatique avec seuil de déclenchement paramétrable
Interopérabilité : grâce à une API simple (principalement une fonction qui gère tous les types de données de marché), il est très facile d'adapter un outil de contribution existant afin qu'il puisse alimenter la base de données de CRZ Pricer. C'est même direct dans Excel grâce à des fonctions intégrées.
Calibration manuelle
Des algorithmes spécifiques combinant interpolation, extrapolation et lissage permettent de calibrer les données moins liquides (volatilités de taux, corrélations)
Calibration basée sur des historiques pour les données non-observables (saisonnalité inflation)
Ecrans d'analyse flexibles
Plus de 50 écrans de données de marché permettent de suivre le marché de façon efficace :
- Grilles de taux spot (swaps, swaps amortis, FX, ...)
- Grilles de taux forward (swaps, inflation year-on-year, livret A, ...)
- Grilles de pricing synthétiques (caps & floors, swaptions, swaps CMS, options sur spreads CMS, ...)
- Graphes (smile, taux forward, historiques)
Ces écrans sont paramétrables, supportent le temps réel et sont dotés de nombreuses fonctionnalités : génération automatique de l'instrument correspondant à un point de la grille, création de pages composites, comparaison de 2 marchés quelconques (y compris scenarii)
De nouvelles vues peuvent facilement être ajoutées pour répondre à vos besoins spécifiques
Les points forts de CRZ Pricer
Swap Data Repository: connexion aux flux de données DTCC et BSDR (Bloomberg) et intégration de ces données pour le pricing ou la calibration manuelle
Pour une date donnée, on peut sauvegarder plusieurs jeux de données de marché (par exemple CLOSE, LIVE, ...) et ceux-ci bénéficient d'un mécanisme d'héritage, qui permet notamment de valoriser le portefeuille un jour férié, ou même si certaines données n'ont pas été contribuées à la date du jour
Possibilité de définir des scénarios de stress en bougeant n'importe quelle donnée de marché, par exemple Taux EUR6M +50bp et EURUSD +5%. Toutes les fonctionnalités de CRZ Pricer s'appliqueront alors au marché dérivé ainsi défini.
Gérer en temps réel les produits financiers les plus complexes
Offrir une gamme complète de fonctionnalités personnalisables
Optimiser efficacement la gestion de vos portefeuilles
Allier innovation, précision, intégrité et performance
Automatiser les processus récurrents
Diminuer les risques systémiques et les coûts d'administration