CRZ Pricing - Logiciel de pricing, valorisation, analyse de risque et gestion de portefeuilles de produits de taux, change, crédit, inflation, actions et matières premières, pour tous les types d'instruments financiers: vanilles ou exotiques, produits dérivés et produits structurés

Swaps - Caps & floors - Swaptions - CMS swaps - CMS spread options - FX options - FX spread options - Inflation - Livret A - Bonds - Futures - Actions - Matières premières - CDS - Digitales - Callables - Quantos - Variance swaps - Pricer temps réel - Calcul des risques ultra-rapide - Modèles financiers de dernière génération - Mifid 2 - Allocation marginale SIMM - Allocation marginale XVA

Un système Pré-trade flexible doté de nombreux outils d'analyse
Une gestion des risques de portefeuille complète et performante
Couvrant toutes les classes d'actifs (taux, FX, crédit, actions, commodities)

Analyses Pré-trade

Données de marché à jour en permanence
Contribution automatique des données de marché
Statut « temps réel » des données de marché utilisées

Comprenez vos risques
Toutes les mesures de risques, y compris les sensibilités complètes, disponibles instantanément

Suivez le marché
Plus de 50 écrans et graphes paramétrables
Affichage de toutes les vues pertinentes en un clic

Découvrez des opportunités de trading
Nombreux indicateurs de valeur relative disponibles pour une large gamme d'instruments
Analyse des données de marché basées sur des historiques (volatilité, corrélation)

Scénarios instantanés
Modifiez une donnée sensible en quelques clics

Peaufinez vos opérations
Le script de payoff permet de customiser les deals
Le solveur résout tout paramètre sur toute mesure donnée
Mesures de pricing personnalisables : définissez par exemple votre fourchette achat/vente

Agrégez avec votre portefeuille
Impact incrémental des deals nouveaux ou modifiés sur toute mesure, dont XVA, Capital, Marge Initiale
Toutes les mesures sont disponibles pour un deal unique

Couverture complète, modèles de dernière génération
Toutes les classes d'actifs sont couvertes
Modèles : actualisation multi-courbe, SABR, volatilité locale, Heston, volatilité locale stochastique, HJM gaussien

Gestion des risques de portefeuille

Risques & P&L
Sensibilités complètes (par ténor)
P&L expliqué par les risques avec explication au 2nd ordre
P&L réalisé avec granularité par courbe et capture des effets croisés de 2nd ordre
Outil de réplication de portefeuille permettant de générer un portefeuille à partir des risques

XVA
Toutes les mesures de XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA) ainsi que les expositions (EE, NEE, PFE, ...)
Risques complets sur la XVA (par ténor)
Gestion des caractéristiques exotiques telles que le risque wrong-way, les CSAs avec seuil et MTAs

Capital & VaR
VaR / Expected Shortfall
Toutes les mesures FRTB et la plupart des mesures Bâle 2.5

Marge initiale
Toutes les mesures sont supportées : SIMM, hVaR, SPAN
Distributeur ISDA SIMMTM accrédité

Scénarios de stress
Définissez un scénario de stress en quelques clics
Disponible sur toutes les mesures du portefeuille
Evaluer n'importe quelle mesure à une date future

Allocation marginale
Allocation marginale jusqu'au niveau du deal disponible pour toutes les mesures globales (Capital, VaR, IM, XVA)

Décortiquez vos résultats
Rapports sous forme de tableaux croisés dynamiques permettant la décomposition au niveau du deal
Drill-down par double-clic, graphes

Performances
Des performances optimales grâce notamment au multi-threading et à l'auto-différenciation (AD)
- Stripping de courbe très rapide : jusqu'à 400 courbes / coeur / seconde
- Les risques d'un portefeuille de 10 000 swaps d'une maturité moyenne de 10 ans sont obtenus en 0,5 seconde
- Risques XVA complets grâce à l'AD par chemin, alliant ainsi les avantages d'une meilleure précision (différenciation par chemin) avec les performances spectaculaires de l'AD

Intégration

Plug and Play
Divers formats de deals sont supportés (fichiers plats, XML)
Avec la contribution automatique des données de marché, une position complète se price en heures et non en mois

API
Correspondance directe entre le GUI et l'API
Génération de code automatique, en C# ou Python (comme « enregistrer une macro » dans Excel)

Réactivité
Développement en continu, cycle de mise à jour direct
Résolution des bugs critiques dans la journée

Pourquoi choisir CRZ Pricer ?

Une solution clés en main

Une valorisation indépendante et fiable

Un pricer temps réel innovant

Une architecture puissante et légère

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